L'illuminazione in sauna è un aspetto molto importante per l'atmosfera che si andrà a "respirare" durante la seduta sauna. In ogni sauna infatti l'illuminazione è sempre estremamente curata, mai casuale e studiata specificatamente per quel dato modello di sauna. La luce - molto attenuata - deve "filtrare" a realizzare un'atmosfera estremamente rilassante e piacevole. Qualcuno all'estremo vorrebbe la sauna completamente buia, ma questo riguarda solo alcuni particolari casi o culture.
In genere l'illuminazione in sauna avviene dal basso (sotto-panca) o ad angolo (generalmente l'angolo più buio in sauna opposto all'ingresso).
Le lampade sauna - assolutamente a tenuta stagna - sono del tutto simili alle comuni plafoniere, ma hanno il corpo in materiale plastico termo-resistente e la copertura in vetro satinato resistente alle alte temperature. Montano comuni lampadine ad oliva (bulbo) con attacco E14 ed una potenza massima di 40W.
Inoltre al fine di "smorzare" la luce irradiata - una volta installata - la lampada viene opportunamente schermata con delle protezioni in legno (angolari o sotto-panca). nel mondo della sauna sta poi entrando il concetto d'illuminazione a led, ma causa il lavoro alle alte temperature e la mancanza di uno storico di lavoro dopo alcuni anni d'esercizio sauna, detta soluzione è ancora in fase di sviluppo, almeno per quanto riguarda la parte alta della sauna interessata dalle temperature più alte (prossime ai 100 °C). Nessun problema invece per la parte medio-bassa (zona panche)