Per utilizzare correttamente la sauna è consigliato non utilizzare indumenti e munirsi di asciugamani da disporre sulle panche per motivi igienici.
Nei paesi nordici sono spesso molto intransigenti su queste regole di comportamento, mentre in Italia è più tollerato l'ingresso con indumenti.
Anche in questo caso però, per l'utilizzo della sauna, occorre evitare l'utilizzo di materiali sintetici che possono provocare irritazioni e risultare scomodi. Inoltre sono sconsigliati abiti colorati, in special modo quelli neri, perchè i coloranti usati per tingere i capi rilasciano sostanze tossiche al momento del surriscaldamento causato dalla sauna.
Per questo motivo i migliori indumenti utilizzabili in sauna sono in cotone e possibilmente bianchi.